§ 21 - Solvabilitätsverordnung (SolvV)

V. v. 06.12.2013 BGBl. I S. 4168 (Nr. 73); zuletzt geändert durch Artikel 1 V. v. 14.02.2023 BGBl. 2023 I Nr. 40
Geltung ab 01.01.2014; FNA: 7610-2-39 Aufsichtsrechtliche Vorschriften

Teil 2 Nähere Bestimmungen zu den Eigenmittelanforderungen für Institute und Gruppen

Kapitel 1 Interne Ansätze

Abschnitt 6 Ergänzende Regelungen zu internen Modellen für Marktrisiken

§ 21 Interne Modelle-Eignungsprüfung

(1) ¹Die Bundesanstalt entscheidet über die nach Artikel 363 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 erforderliche Erlaubnis zur Verwendung interner Modelle (Interne Modelle-Eignungsprüfung) auf der Grundlage einer Prüfung nach § 44 Absatz 1 Satz 2 des Kreditwesengesetzes. ²Die Prüfung gemäß § 44 Absatz 1 Satz 2 des Kreditwesengesetzes führt in der Regel die Deutsche Bundesbank durch.

(2) ¹Für eine erneute, erweiterte oder zusätzliche Erlaubnis aufgrund wesentlicher Änderungen oder Erweiterungen interner Modelle, insbesondere der Hinzunahme zusätzlicher Risikokategorien, nach Artikel 363 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 gilt Absatz 1 grundsätzlich entsprechend. ²Im Einzelfall kann die Bundesanstalt einer Änderung oder Erweiterung nach Satz 1 ohne vorherige Interne Modelle-Eignungsprüfung zustimmen, sofern die zu beurteilende Änderung oder Erweiterung nach Einschätzung der Bundesanstalt in Abstimmung mit der Deutschen Bundesbank auch ohne Interne Modelle-Eignungsprüfung angemessen beurteilt werden kann. ³Bedeutende und unbedeutende Änderungen erfordern keine erneute Interne Modelle-Eignungsprüfung, sind aber der Bundesanstalt und der Deutschen Bundesbank schriftlich anzuzeigen. ⁴Bedeutende Änderungen sind vor Verwendung des geänderten internen Modells mit der Bundesanstalt abzustimmen.

(3) ¹Ein Institut, das nach erteilter Erlaubnis der Bundesanstalt interne Modelle verwendet, darf die Eigenmittelanforderungen für die Risikokategorien nach Artikel 363 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 nur bei Vorliegen wesentlicher Gründe und nur nach erneuter Erlaubnis der Bundesanstalt nach den Artikeln 326 bis 361 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ermitteln. ²Die Erlaubnis ist vom Institut unter Angabe der Gründe bei der Bundesanstalt zu beantragen.