§ 64 - Wohnungsunternehmen-Solvabilitätsverordnung (WuSolvV)

V. v. 06.12.2013 BGBl. I S. 4238 (Nr. 73)
Geltung ab 01.01.2014; FNA: 7610-2-42 Aufsichtsrechtliche Vorschriften

§ 64 Berücksichtigung von Optionsgeschäften


§ 64 wird in 4 Vorschriften zitiert

(1) Bei der Währungsgesamtposition sind die dem Wohnungsunternehmen mit Spareinrichtung aus den einzubeziehenden Optionsgeschäften zustehenden Liefer- oder Zahlungsansprüche und die von ihm zu erfüllenden Liefer- oder Zahlungsverpflichtungen unter der Annahme tatsächlicher Lieferung oder Abnahme des Geschäftsgegenstands in Höhe ihres Deltaäquivalents zu berücksichtigen.

(2) 1Das Deltaäquivalent eines Anspruchs oder einer Verpflichtung oder einer Aktiv- oder Passivkomponente ist durch die Multiplikation des zugehörigen Nominalbetrags mit dem für die Option ermittelten Deltafaktor zu bestimmen. 2Der Deltafaktor eines Optionsgeschäfts besteht in dem Verhältnis der Veränderung des Optionspreises zu einer als nur geringfügig angenommenen Veränderung des Preises des Optionsgegenstands.

(3) 1Bei der Ermittlung des in Absatz 2 Satz 2 genannten Deltafaktors sind vom Wohnungsunternehmen mit Spareinrichtung für gleichartige Optionsgeschäfte einheitlich unter Beachtung der Marktusancen nach wissenschaftlichen Verfahren geeignete EDV-gestützte Optionspreismodelle zu verwenden. 2Die mathematischstatistischen Verfahren zur Ermittlung der Optionspreise sind angemessen zu dokumentieren. 3Sie müssen mit den für die tatsächliche Risikosteuerung verwendeten Verfahren übereinstimmen. 4Die in Satz 1 genannten Verfahren und Optionspreismodelle sind der Bundesanstalt darzustellen. 5Die Bundesanstalt kann einem Wohnungsunternehmen mit Spareinrichtung die Verwendung eines ungeeigneten Optionspreismodells untersagen und die Verwendung eines geeigneten Optionspreismodells verlangen, wenn dies nach Art, Umfang oder Struktur der Optionsgeschäfte des Wohnungsunternehmens mit Spareinrichtung zur adäquaten Erfassung und Eigenkapitalunterlegung der mit diesen Geschäften verbundenen Risiken geboten erscheint.

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Zitierungen von § 64 WuSolvV

Sie sehen die Vorschriften, die auf § 64 WuSolvV verweisen. Die Liste ist unterteilt nach Zitaten in WuSolvV selbst, Ermächtigungsgrundlagen, anderen geltenden Titeln, Änderungsvorschriften und in aufgehobenen Titeln.
 
interne Verweise

§ 3 WuSolvV Anrechnungspflichtige Positionen, Schuldnergesamtheit
... in Gold. Aus den Fremdwährungsrisikopositionen ist nach den §§ 62 bis 64 die Währungsgesamtposition zu bilden und hierfür der Anrechnungsbetrag zu ermitteln. ...
§ 63 WuSolvV Aktiv- und Passivpositionen
... Liefer- oder Zahlungsansprüche aus Devisen- oder Goldoptionen nach den Regeln von § 64 , 5. nicht unter Nummer 4 erfasste eigene Optionsrechte nach den Regeln von § ... 64, 5. nicht unter Nummer 4 erfasste eigene Optionsrechte nach den Regeln von § 64 , 6. unwiderrufliche Garantien und Gewährleistungen und vergleichbare Instrumente, ... Liefer- oder Zahlungsverpflichtungen aus Devisen oder Goldoptionen nach den Regeln von § 64 , 5. nicht unter Nummer 4 erfasste fremde Optionsrechte nach den Regeln von § ... 64, 5. nicht unter Nummer 4 erfasste fremde Optionsrechte nach den Regeln von § 64 , 6. unwiderrufliche Garantien und Gewährleistungen und vergleichbare Instrumente, ...
§ 65 WuSolvV Ermittlung und Anrechnung der Rohwarenposition
... oder fremder Optionsrechte zustehende Lieferansprüche nach den Regeln entsprechend § 64 , 4. Eventualansprüche auf Rückgabe von in Pension gegebenen Gegenständen ... fremder Optionsrechte zu erfüllende Lieferverpflichtungen nach den Regeln entsprechend § 64 , 3. Eventualverbindlichkeiten auf Rückgabe von in Pension genommenen ...
§ 67 WuSolvV Ermittlung und Anrechnung der anderen Marktrisikopositionen
... Marktrisikoportfolios, bei Optionen das Deltaäquivalent nach den Regeln entsprechend § 64 , so zu zerlegen, dass keiner der dabei entstehenden Basiswerte echter Teil eines der anderen ...


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