§ 9 - Großkredit- und Millionenkreditverordnung (GroMiKV)

V. v. 29.12.1997 BGBl. I S. 3418; aufgehoben durch § 76 V. v. 14.12.2006 BGBl. I S. 3065
Geltung ab 01.01.1998; FNA: 7610-2-26 Aufsichtsrechtliche Vorschriften

§ 9 Anrechnungsmäßige Verrechnung gegenläufiger Positionen innerhalb einzelner Wertpapierpensions- und Wertpapierdarlehensgeschäfte

(1) Ein Institut darf unter den Voraussetzungen des Absatzes 2 Wertpapierpensions- und Wertpapierdarlehensgeschäfte ermäßigt anrechnen in Höhe des

1. Überschusses der Marktpreise der in Pension gegebenen oder verliehenen Wertpapiere über die Summe der als Kaufpreise oder Sicherheiten erhaltenen Geldbeträge und der Marktpreise der erhaltenen Wertpapiersicherheiten und

2. des Überschusses der Summe der als Kaufpreis gezahlten oder als Sicherheit übertragenen Geldbeträge und der Marktpreise der bestellten Wertpapiersicherheiten über den Marktpreis der in Pension genommenen oder als Darlehen erhaltenen Wertpapiere.

(2) Die Ermittlung des Kreditbetrags von Wertpapierpensions- und Wertpapierdarlehensgeschäften nach Absatz 1 ist nur statthaft, wenn

1. die Wertpapiere täglich zum Marktpreis bewertet werden,

2. die Sicherheiten in angemessener Zeit wesentlichen Änderungen der Marktpreise angepaßt werden,

3. bei Insolvenz der Gegenpartei die beiderseitigen Verbindlichkeiten aus der Vereinbarung durch eine einheitliche Forderung in Höhe des Überschusses oder Fehlbetrags ersetzt werden und

4. der Vertrag dem Institut für den Fall, daß die Gegenpartei mit der ihr gegenüber dem Institut obliegenden Leistung in Verzug kommt, das Recht gibt, das Wertpapierpensionsgeschäft oder das Wertpapierdarlehensgeschäft durch einseitige Erklärung mit der Wirkung zu beenden, daß die beiderseitigen Verbindlichkeiten aus der Vereinbarung durch eine einheitliche Forderung in Höhe des Überschusses oder Fehlbetrags ersetzt werden.

Das Bundesaufsichtsamt kann ein Institut von dem Anrechnungsverfahren nach Absatz 1 auf Dauer oder bestimmte Zeit insgesamt ausschließen, wenn es Unregelmäßigkeiten hinsichtlich der Einhaltung der Anforderungen des Satzes 1 feststellt oder wenn ihm Anhaltspunkte dafür vorliegen, daß das Institut Scheingeschäfte getätigt hat, um in den Genuß einer günstigeren Anrechnung zu kommen.

(3) Die Absätze 1 und 2 sind entsprechend anzuwenden, wenn statt Wertpapieren nicht wertpapiermäßig verbriefte Rechte in Pension oder als Darlehen gegeben oder als Sicherheiten gestellt werden, sofern für diese Rechte ein Marktpreis ermittelt werden kann.