Änderung § 313 SolvV vom 31.12.2010

§ 313 SolvV a.F. (alte Fassung)
in der vor dem 31.12.2010 geltenden Fassung

§ 313 SolvV n.F. (neue Fassung)
in der am 31.12.2010 geltenden Fassung
durch Artikel 1 V. v. 05.10.2010 BGBl. I S. 1330

(Textabschnitt unverändert)

§ 313 Verwendung von Risikomodellen

(Text alte Fassung)

(1) Für die Ermittlung der Anrechnungsbeträge oder Teilanrechnungsbeträge für die Marktrisikopositionen nach § 2 Abs. 3 darf ein Institut mit Zustimmung der Bundesanstalt geeignete eigene Risikomodelle verwenden. Das Institut darf mit Zustimmung der Bundesanstalt vorübergehend die Verwendung geeigneter Risikomodelle auf die Ermittlung einzelner oder mehrerer Anrechnungsbeträge oder Teilanrechnungsbeträge beschränken. Die Bundesanstalt kann im Einzelfall die Verwendung eigener Risikomodelle nach Satz 1 nach zeitlichen, örtlichen oder sachlichen Kriterien einschränken.

(2) Risikomodelle sind zeitbezogene stochastische Darstellungen der Veränderungen von Marktkursen, -preisen oder -zinssätzen und ihren Auswirkungen auf den Marktwert einzelner Finanzinstrumente oder Gruppen von Finanzinstrumenten auf der Basis der Empfindlichkeit dieser Finanzinstrumente oder Finanzinstrumentsgruppen gegenüber Veränderungen der für sie maßgeblichen risikobestimmenden Faktoren. Risikomodelle beinhalten mathematisch-statistische Strukturen und Verteilungen zur Ermittlung risikobeschreibender Kennzahlen, insbesondere des Ausmaßes und Zusammenhangs von Kurs-, Preis- und Zinssatzschwankungen (Volatilität und Korrelation) sowie der Empfindlichkeit der Finanzinstrumente und Finanzinstrumentsgruppen, die durch angemessene EDV-gestützte Verfahren, insbesondere Zeitreihenanalysen, ermittelt werden.

(3) Risikomodelle sind nur dann als geeignet anzusehen, wenn bei der Ermittlung der risikobeschreibenden Kennzahlen die quantitativen Vorgaben nach § 315 zugrunde gelegt, mindestens die Risikofaktoren nach § 316 erfasst, die qualitativen Anforderungen nach § 317 eingehalten werden und das Risikomodell eine befriedigende Prognosegüte aufweist. Die Einhaltung der Eignungserfordernisse nach Satz 1 wird von der Bundesanstalt auf Grundlage einer von ihr in Zusammenarbeit mit der Deutschen Bundesbank durchgeführten Prüfung nach § 44 Abs. 1 Satz 2 des Kreditwesengesetzes bestätigt. Die Überprüfungen können nach erteilter Eignungsbestätigung durch Nachschauprüfungen wiederholt werden. Änderungen des Risikomodells sind der Bundesanstalt und der Deutschen Bundesbank schriftlich anzuzeigen.

(4) Ein Institut, das nach erteilter Zustimmung der Bundesanstalt eigene Risikomodelle verwendet, darf die Anrechnungsbeträge oder Teilanrechnungsbeträge für die Marktrisikopositionen nur bei Vorliegen wesentlicher Gründe und nur nach Zustimmung der Bundesanstalt wieder nach den §§ 294 bis 312 ermitteln. Die Zustimmung ist vom Institut unter Angabe der Gründe bei der Bundesanstalt zu beantragen.

(Text neue Fassung)

(1) ¹ Für die Ermittlung der Anrechnungsbeträge oder Teilanrechnungsbeträge für die Marktrisikopositionen nach § 2 Abs. 3 darf ein Institut mit Zustimmung der Bundesanstalt geeignete eigene Risikomodelle verwenden. ² Das Institut darf mit Zustimmung der Bundesanstalt die Verwendung geeigneter Risikomodelle auf die Ermittlung einzelner oder mehrerer Anrechnungsbeträge oder Teilanrechnungsbeträge beschränken. ³ Die Bundesanstalt kann im Einzelfall die Verwendung eigener Risikomodelle nach Satz 1 nach zeitlichen, örtlichen oder sachlichen Kriterien einschränken.

(2) ¹ Risikomodelle sind zeitbezogene stochastische Darstellungen der Veränderungen von Marktkursen, -preisen oder -zinssätzen und ihren Auswirkungen auf den Marktwert einzelner Finanzinstrumente oder Gruppen von Finanzinstrumenten auf der Basis der Empfindlichkeit dieser Finanzinstrumente oder Finanzinstrumentsgruppen gegenüber Veränderungen der für sie maßgeblichen risikobestimmenden Faktoren. ² Risikomodelle beinhalten mathematisch-statistische Strukturen und Verteilungen zur Ermittlung risikobeschreibender Kennzahlen, insbesondere des Ausmaßes und Zusammenhangs von Kurs-, Preis- und Zinssatzschwankungen (Volatilität und Korrelation) sowie der Empfindlichkeit der Finanzinstrumente und Finanzinstrumentsgruppen, die durch angemessene EDV-gestützte Verfahren, insbesondere Zeitreihenanalysen, ermittelt werden.

(3) ¹ Risikomodelle sind nur dann als geeignet anzusehen, wenn bei der Ermittlung der risikobeschreibenden Kennzahlen die quantitativen Vorgaben nach § 315 zugrunde gelegt, mindestens die Risikofaktoren nach § 316 erfasst, die qualitativen Anforderungen nach § 317 eingehalten werden und das Risikomodell eine befriedigende Prognosegüte aufweist. ² Die Einhaltung der Eignungserfordernisse nach Satz 1 wird von der Bundesanstalt auf Grundlage einer von ihr in Zusammenarbeit mit der Deutschen Bundesbank durchgeführten Prüfung nach § 44 Abs. 1 Satz 2 des Kreditwesengesetzes bestätigt. ³ Die Überprüfungen können nach erteilter Eignungsbestätigung durch Nachschauprüfungen wiederholt werden. ⁴ Wesentliche Änderungen und Erweiterungen des Risikomodells bedürfen einer erneuten Zustimmung gemäß Absatz 1. ⁵ Bedeutende und unbedeutende Änderungen erfordern keine erneute Eignungsprüfung, sind aber der Bundesanstalt und der Deutschen Bundesbank schriftlich anzuzeigen; bedeutende Änderungen sind vor Verwendung des geänderten Risikomodells mit der Bundesanstalt abzustimmen.

(4) ¹ Ein Institut, das nach erteilter Zustimmung der Bundesanstalt eigene Risikomodelle verwendet, darf die Anrechnungsbeträge oder Teilanrechnungsbeträge für die Marktrisikopositionen nur bei Vorliegen wesentlicher Gründe und nur nach Zustimmung der Bundesanstalt wieder nach den §§ 294 bis 312 ermitteln. ² Die Zustimmung ist vom Institut unter Angabe der Gründe bei der Bundesanstalt zu beantragen.