Änderung § 12 GroMiKV vom 31.12.2010

§ 29 GroMiKV a.F. (alte Fassung)
in der vor dem 31.12.2010 geltenden Fassung

§ 12 GroMiKV n.F. (neue Fassung)
in der am 31.12.2010 geltenden Fassung
durch Artikel 2 V. v. 05.10.2010 BGBl. I S. 1330

(Text alte Fassung)

§ 29 Ausnahmen auf Antrag von § 20 des Kreditwesengesetzes und von den §§ 2, 9 und 28

(1) Die Bundesanstalt kann auf Antrag widerruflich Instituten, die für Zwecke des § 10 Abs. 1 Satz 1 des Kreditwesengesetzes berücksichtigungsfähige Finanzsicherheiten nach § 154 Satz 1 Nr. 1 der Solvabilitätsverordnung aufgrund ihrer Entscheidung nach § 180 der Solvabilitätsverordnung mit ihrem schwankungsbereinigten Wert für Finanzsicherheiten nach § 187 der Solvabilitätsverordnung berücksichtigen, abweichend von § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 des Kreditwesengesetzes und von § 28 gestatten, bei Krediten im Sinne der §§ 13 bis 13b des Kreditwesengesetzes anstelle des nach den §§ 2 und 9 ermittelten Kreditbetrags den nach Satz 2 ermittelten, an Finanzsicherheiten angepassten Kreditbetrag zu verwenden. Der an Finanzsicherheiten angepasste Kreditbetrag nach Satz 1 ist die Summe der vollständig angepassten Forderungswerte nach Satz 3 sämtlicher Kredite an einen Kreditnehmer. Der vollständig angepasste Forderungswert eines Kredits ist das Maximum aus Null und der Differenz aus

(Text neue Fassung)

§ 12 Besicherungswirkung von finanziellen Sicherheiten

(1) ¹ Die Bundesanstalt kann auf Antrag Instituten, die für Zwecke des § 10 Abs. 1 Satz 1 des Kreditwesengesetzes berücksichtigungsfähige finanzielle Sicherheiten nach § 154 Satz 1 Nr. 1 der Solvabilitätsverordnung aufgrund ihrer Entscheidung nach § 180 der Solvabilitätsverordnung mit ihrem schwankungsbereinigten Wert für finanzielle Sicherheiten nach § 187 der Solvabilitätsverordnung berücksichtigen, widerruflich gestatten, bei Krediten im Sinne der §§ 13 bis 13b des Kreditwesengesetzes anstelle des nach § 2 ermittelten Kreditbetrags für die Berechnung des auf die Großkreditobergrenze anzurechnenden Betrags den nach Satz 2 ermittelten, an finanzielle Sicherheiten angepassten Kreditbetrag zu verwenden. ² Der an finanzielle Sicherheiten angepasste Kreditbetrag nach Satz 1 ist die Summe der vollständig angepassten Forderungswerte nach Satz 3 sämtlicher Kredite an einen Kreditnehmer. ³ Der vollständig angepasste Forderungswert eines Kredits ist das Maximum aus Null und der Differenz aus

(Textabschnitt unverändert)

1. dem Produkt aus

(Text alte Fassung)

a) dem Kreditbetrag nach den §§ 2 und 9 und

(Text neue Fassung)

a) dem Kreditbetrag nach § 2 und

(Textabschnitt unverändert)

b) der Summe aus 1 und dem Wertschwankungsfaktor für diesen Kredit nach § 188 der Solvabilitätsverordnung und

2. dem Produkt aus

(Text alte Fassung)

a) dem schwankungsbereinigten Wert für Finanzsicherheiten nach § 187 der Solvabilitätsverordnung und

b) dem Laufzeitanpassungsfaktor nach § 186 der Solvabilitätsverordnung für die Finanzsicherheit in Bezug auf den Kredit.

Berücksichtigungsfähige Handelsbuchsicherheiten nach § 157 der Solvabilitätsverordnung dürfen nur für Kredite berücksichtigt werden, die im Handelsbuch eines Handelsbuchinstituts verbucht sind. Bei Pensions- oder Darlehensgeschäften über Wertpapiere oder Waren, die in eine zweiseitige Aufrechnungsvereinbarung nach § 22 Abs. 1 Satz 1 einbezogen sind, bestimmt sich der für diese Geschäfte zu ermittelnde Kreditbetrag nach Maßgabe des § 215 der Solvabilitätsverordnung.

(2) Die Bundesanstalt kann auf Antrag widerruflich Instituten, die

(Text neue Fassung)

a) dem schwankungsbereinigten Wert für finanzielle Sicherheiten nach § 187 der Solvabilitätsverordnung und

b) dem Laufzeitanpassungsfaktor nach § 186 der Solvabilitätsverordnung für die finanzielle Sicherheit in Bezug auf den Kredit.

⁴ Berücksichtigungsfähige Handelsbuchsicherheiten nach § 157 der Solvabilitätsverordnung dürfen nur für Kredite berücksichtigt werden, die im Handelsbuch eines Handelsbuchinstituts verbucht sind. ⁵ Bei Pensions- oder Darlehensgeschäften über Wertpapiere oder Waren, die in eine zweiseitige Aufrechnungsvereinbarung nach § 209 der Solvabilitätsverordnung einbezogen sind, bestimmt sich der für diese Geschäfte zu ermittelnde Kreditbetrag nach Maßgabe des § 215 der Solvabilitätsverordnung.

(2) ¹ Die Bundesanstalt kann auf Antrag Instituten, die

(Textabschnitt unverändert)

1. nach den näheren Bestimmungen der Solvabilitätsverordnung mit Zulassung der Bundesanstalt einen auf Internen Ratings Basierenden Ansatz (IRBA) nutzen,

2. nach den näheren Bestimmungen der Solvabilitätsverordnung für eine Forderungsklasse eigene Schätzungen für die Risikoparameter Verlustquote bei Ausfall (LGD) sowie IRBA-Konversionsfaktor vornehmen dürfen und

(Text alte Fassung)

3. die Wirkungen, die Finanzsicherheiten unabhängig von anderen LGD-relevanten Aspekten, auf ihre Kreditrisiken haben, zuverlässig schätzen können,

abweichend von der Ermittlung der Kreditbeträge nach den §§ 2 und 9 gestatten, die Besicherungswirkungen von Finanzsicherheiten bei der Ermittlung der Kreditbeträge nach den §§ 13 bis 13b des Kreditwesengesetzes zu berücksichtigen. Ein Institut, das vorhandene Finanzsicherheiten nach Satz 1 bei der Bestimmung der Kreditbeträge berücksichtigt, muss dabei in einer Weise verfahren, die mit dem für die Ermittlung seiner Eigenkapitalanforderungen angewandten Ansatz in Einklang steht. Institute, die für eine Forderungsklasse eigene Schätzungen für die Risikoparameter LGD sowie IRBA-Konversionsfaktor vornehmen dürfen und die von Satz 1 keinen Gebrauch machen, können Kreditbeträge für die Zwecke der §§ 13 bis 13b des Kreditwesengesetzes einheitlich nach Absatz 1 oder nach § 28 ermitteln.

(3) Die Verfahren nach Absatz 1 oder 2 werden von der Bundesanstalt nur gestattet, wenn das Institut in Bezug auf die Kredite

(Text neue Fassung)

3. die Wirkungen, die finanzielle Sicherheiten unabhängig von anderen LGD-relevanten Aspekten, auf ihre Kreditrisiken haben, zuverlässig schätzen können,

abweichend von der Ermittlung der Kreditbeträge nach § 2 widerruflich gestatten, die Besicherungswirkungen von finanziellen Sicherheiten bei der Ermittlung der Kreditbeträge nach den §§ 13 bis 13b des Kreditwesengesetzes zu berücksichtigen. ² Ein Institut, das vorhandene finanzielle Sicherheiten nach Satz 1 bei der Bestimmung der Kreditbeträge berücksichtigt, muss dabei in einer Weise verfahren, die mit dem für die Ermittlung seiner Eigenkapitalanforderungen angewandten Ansatz in Einklang steht. ³ Institute, die für eine Forderungsklasse eigene Schätzungen für die Risikoparameter LGD sowie IRBA-Konversionsfaktor vornehmen dürfen und die von Satz 1 keinen Gebrauch machen, können Kreditbeträge für die Zwecke der §§ 13 bis 13b des Kreditwesengesetzes einheitlich nach Absatz 1 oder nach § 13 Absatz 2 ermitteln.

(3) ¹ Die Verfahren nach Absatz 1 oder 2 werden von der Bundesanstalt nur gestattet, wenn das Institut in Bezug auf die Kredite

(Textabschnitt unverändert)

1. periodische Stresstests durchführt, welche

a) den Marktpreis von Sicherheiten berücksichtigen,

b) Risiken erfassen, die auf möglichen Veränderungen der Marktbedingungen beruhen, welche die Angemessenheit des haftenden Eigenkapitals oder der Eigenmittel des Instituts nachteilig beeinflussen können,

(Text alte Fassung)

c) Risiken erfassen, die durch die Verwertung von Sicherheiten in Krisensituationen entstehen können, und

(Text neue Fassung)

c) Risiken erfassen, die durch die Verwertung von Sicherheiten in Krisensituationen entstehen können,

(Textabschnitt unverändert)

d) zur Erkennung und Überwachung dieser Risiken angemessen und geeignet sind und

(Text neue Fassung)

e) das Kreditkonzentrationsrisiko auch im Hinblick auf den Verwertungserlös der Sicherheiten berücksichtigen sowie

(Textabschnitt unverändert)

2. Strategien zur Steuerung von Konzentrationsrisiken entwickelt hat, die Vorschriften und Verfahren beinhalten, welche

a) Risiken erfassen, die sich aus abweichenden Laufzeiten zwischen einem Kredit und der Sicherheit für den Kredit ergeben,

b) den Fall erfassen, dass ein Stresstest darauf hindeutet, dass eine Sicherheit einen geringeren Marktpreis hat, als bei Anwendung des Absatzes 1 oder 2 zulässig ist, und

c) Konzentrationsrisiken erfassen, die sich aus der Anwendung von Kreditrisikominderungstechniken ergeben; dazu gehören insbesondere indirekte Konzentrationsrisiken gegenüber einem Sicherungsgeber.

(Text alte Fassung)

Ergibt ein Stresstest nach Satz 1 für eine Sicherheit einen geringeren Marktpreis als bei Anwendung des Absatzes 1 oder 2 zulässig ist, ist für die Berechnung des Kreditbetrags nach Absatz 1 oder 2 der Marktpreis der Sicherheit unverzüglich entsprechend herabzusetzen.

(Text neue Fassung)

² Ergibt ein Stresstest nach Satz 1 für eine Sicherheit einen geringeren Marktpreis als bei Anwendung des Absatzes 1 oder 2 zulässig ist, ist für die Berechnung des Kreditbetrags nach Absatz 1 oder 2 der Marktpreis der Sicherheit unverzüglich entsprechend herabzusetzen.