Änderung Anlage 2 GroMiKV vom 31.12.2010

Anlage 2 GroMiKV a.F. (alte Fassung)
in der vor dem 31.12.2010 geltenden Fassung

Anlage 2 GroMiKV n.F. (neue Fassung)
in der am 31.12.2010 geltenden Fassung
durch Artikel 2 V. v. 05.10.2010 BGBl. I S. 1330

(Text alte Fassung)

Anlage 2 Formeln und Erläuterungen

Formel 1 (zu § 13 Abs. 1 Satz 4) Kreditäquivalenzbetrag

Der Kreditäquivalenzbetrag ist nach der folgenden Gleichung zu berechnen:

Kreditäquivalenzbetrag =

β * max( CMV - CMC; Σ_j | Σ_i RPT_ij - Σ_l RPC_ij | * CCRM_j )

Dabei ist


CMV | der aktuelle Marktwert aller in einer Aufrechnungsposition enthaltenen Derivate ohne Berücksichtigung
der gestellten oder hereingenommenen Finanzsicherheiten und ergibt sich aus der Summe der jeweiligen
Marktwerte für die in der Aufrechnungsposition enthaltenen Derivate,

CMC | der aktuelle Marktwert aller in eine Aufrechnungsposition gestellten oder hereingenommenen Finanzsicher-
heiten und ergibt sich als Summe der Marktwerte der einzelnen in die Aufrechnungsposition gestellten oder
hereingenommenen Finanzsicherheiten,

RPT_ij | die Risikoposition aus dem Derivat i, das der Absicherungsgruppe j zugeordnet ist,

RPC_ij | die Risikoposition aus der Finanzsicherheit I, die der Absicherungsgruppe j zugeordnet ist,

CCRM_j | der Kreditäquivalenz-Multiplikator (CCRM) für die jeweilige Absicherungsgruppe j,

i | der Index für die in einer Aufrechnungsposition enthaltenen Derivate,

l | der Index für die in eine Aufrechnungsposition gestellten oder hereingenommenen Finanzsicherheiten,

j | der Index für die Absicherungsgruppe und

β | gleich 1,4.


Für die verschiedenen Aufrechnungsgruppen werden in Tabelle 3 der Anlage 1 CCRM festgelegt. Stellt der zu berücksichtigende Betrag einer Risikoposition einen Liefer- oder Zahlungsanspruch für das Institut dar, trägt er ein positives Vorzeichen, stellt er eine Liefer- oder Zahlungsverpflichtung dar, trägt er ein negatives Vorzeichen. Eine von einem Kontrahenten gestellte Sicherheit hat ein positives Vorzeichen; eine dem Kontrahenten gestellte Sicherheit hat ein negatives Vorzeichen.

Formel 2 (zu § 16 Abs. 1 Satz 2) Einheitlicher Zuschlag für die in Zukunft zu erwartende Erhöhung des jeweiligen potentiellen Eindeckungsaufwands

Der einheitliche Zuschlag Z ist nach der folgenden Gleichung zu berechnen:

Z = 0,4 * S + 0,6 * V * S

Dabei ist S die Summe der bei einer Einzelbetrachtung nach § 11 Satz 1 und 2 anzuwendenden Zuschläge für die in Zukunft zu erwartende Erhöhung der potentiellen Eindeckungsaufwände.

V ist dabei nach folgender Gleichung zu berechnen:

V = N / B

Dabei ist:

1. N die Differenz der Summe der Bewertungsgewinne, gemessen an der Summe der Bewertungsverluste der in die Aufrechnungsvereinbarung einbezogenen Geschäfte, und

2. B die Summe der Bewertungsgewinne. Sofern N negativ ist, ist V Null.

(Text neue Fassung)

Anlage 2 (weggefallen)