§ 10 - Derivateverordnung (DerivateV)

V. v. 16.07.2013 BGBl. I S. 2463 (Nr. 39); zuletzt geändert durch Artikel 18 Abs. 1 G. v. 03.06.2021 BGBl. I S. 1498
Geltung ab 22.07.2013; FNA: 7612-3-2 Investmentwesen

§ 10 Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko

(1) Der potenzielle Risikobetrag für das Marktrisiko ist mit Hilfe eines geeigneten eigenen Risikomodells im Sinne des § 1 Absatz 13 des Kreditwesengesetzes zu ermitteln.

(2) ¹Ein Risikomodell ist dann als geeignet anzusehen, wenn

1. es dem Risikoprofil und der Anlagestrategie des Investmentvermögens sowie der Komplexität der eingesetzten Derivate angemessen Rechnung trägt,

2. bei der Ermittlung der risikobeschreibenden Kennzahlen die quantitativen Größen nach § 11 zugrunde gelegt, mindestens die Risikofaktoren nach § 12 erfasst und die qualitativen Anforderungen nach § 13 eingehalten werden und

3. es eine befriedigende Prognosegüte aufweist.

²In begründeten Einzelfällen kann die Bundesanstalt ein Risikomodell auf Antrag auch bei Abweichungen von Absatz 2 als geeignet bestätigen.

(3) ¹Der Prüfungsbericht gemäß den §§ 102, 121 Absatz 3 und § 136 Absatz 3 des Kapitalanlagegesetzbuches hat Angaben darüber zu enthalten, ob die Anforderungen nach Absatz 2 eingehalten sind. ²Das Recht der Bundesanstalt, die Einhaltung der Anforderungen nach Absatz 2 zu überprüfen oder eine Eignungsprüfung zu wiederholen, bleibt unberührt. ³Sind die Anforderungen nicht eingehalten, kann die Bundesanstalt geeignete Maßnahmen veranlassen.