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§ 6 - Pfandbrief-Barwertverordnung (PfandBarwertV)
V. v. 14.07.2005 BGBl. I S. 2165; zuletzt geändert durch Artikel 2 V. v. 04.10.2022 BGBl. I S. 1614
Geltung ab 21.07.2005; FNA: 7628-8-1 Gedeckte Schuldverschreibungen
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Geltung ab 21.07.2005; FNA: 7628-8-1 Gedeckte Schuldverschreibungen
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§ 6 Simulation der Auswirkung von Währungsveränderungen auf die Barwerte
(1) 1Für Fremdwährungspositionen gleicher Währung ist ein Nettobarwert zu bestimmen, der der Differenz der gemäß § 5 Abs. 1 ermittelten Barwerte der Fremdwährungsaktivpositionen und Fremdwährungspassivpositionen entspricht. 2Im Falle eines positiven Nettobarwertes sind Abschläge, im Falle eines negativen Nettobarwertes sind Aufschläge nach Maßgabe des Absatzes 2 zu berücksichtigen.
(2) 1Die Berechnung der nach Absatz 1 vorzunehmenden Abschläge oder Aufschläge muss nach einem statischen oder einem dynamischen Ansatz erfolgen. 2Das einmal gewählte Verfahren ist durchgehend für alle Berechnungen anzuwenden.
- 1.
- Für den statischen Ansatz sind auf die aktuellen Wechselkurse der jeweiligen Fremdwährungseinheit folgende prozentuale Abschläge oder Aufschläge vorzunehmen:
- a)
- 10 Prozent bei Währungen anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union, anderer Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum und der Schweiz,
- b)
- (aufgehoben)
- c)
- 20 Prozent bei den Währungen der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland und Japan,
- d)
- mindestens 25 Prozent bei Währungen sonstiger Staaten.
- 2.
- 1Für den dynamischen Ansatz ist die Standardabweichung der Tagesdifferenzen der logarithmierten jeweiligen Wechselkurse auf Basis des historischen Beobachtungszeitraumes der vorherigen 250 Bankarbeitstage zu bestimmen. 2Die Standardabweichung des jeweiligen Wechselkurses ist anschließend unter Zugrundelegung eines einseitigen Konfidenzniveaus von 99 Prozent und einer Haltedauer des Portfolios von 6 Monaten mit dem Faktor 2,33 und der Quadratwurzel aus 125 zu multiplizieren. 3Der sich ergebende Wert ist mit dem aktuellen Wechselkurs der jeweiligen Fremdwährung zu multiplizieren. 4Das Ergebnis entspricht dem Abschlag oder Aufschlag, der auf den aktuellen Wechselkurs vorzunehmen ist.
Text in der Fassung des Artikels 2 Pfandbriefrechtliche Änderungsverordnung V. v. 4. Oktober 2022 BGBl. I S. 1614 m.W.v. 8. Oktober 2022
Frühere Fassungen von § 6 PfandBarwertV
Die nachfolgende Aufstellung zeigt alle Änderungen dieser Vorschrift. Über die Links aktuell und vorher können Sie jeweils alte Fassung (a.F.) und neue Fassung (n.F.) vergleichen. Beim Änderungsgesetz finden Sie dessen Volltext sowie die Begründung des Gesetzgebers.
| vergleichen mit | mWv (verkündet) | neue Fassung durch |
|---|---|---|
| aktuell vorher | 08.10.2022 | Artikel 2 Pfandbriefrechtliche Änderungsverordnung vom 04.10.2022 BGBl. I S. 1614 |
| aktuell vorher | 25.11.2010 | Artikel 4 Gesetz zur Umsetzung der geänderten Bankenrichtlinie und der geänderten Kapitaladäquanzrichtlinie vom 19.11.2010 BGBl. I S. 1592 |
| aktuell | vor 25.11.2010 | früheste archivierte Fassung |
Bitte beachten Sie, dass rückwirkende Änderungen - soweit vorhanden - nach dem Verkündungsdatum des Änderungstitels (Datum in Klammern) und nicht nach dem Datum des Inkrafttretens in diese Liste einsortiert sind.
Zitierungen von § 6 PfandBarwertV
Sie sehen die Vorschriften, die auf § 6 PfandBarwertV verweisen. Die Liste ist unterteilt nach Zitaten in
PfandBarwertV selbst,
Ermächtigungsgrundlagen,
anderen geltenden Titeln,
Änderungsvorschriften und in
aufgehobenen Titeln.
interne Verweise
§ 4 PfandBarwertV Stresstest (vom 26.03.2009)
... Portfolio mindestens wöchentlich einem Stresstest nach Maßgabe der §§ 5 und 6 zu unterziehen. Ergibt sich bei dem anschließenden betragsmäßigen Abgleich des ...
§ 5 PfandBarwertV Simulation der Auswirkung von Zinsveränderungen auf die Barwerte (vom 01.01.2023)
... neue Barwerte zu ermitteln. Auf Fremdwährungspositionen ist anschließend § 6 anzuwenden. 1. Für den statischen Ansatz beträgt die Anzahl der Basispunkte ...
§ 7 PfandBarwertV Dokumentationspflichten (vom 01.01.2023)
... § 5 Abs. 1 Nr. 2 und 3. das Verfahren zur Ermittlung der Standardabweichung nach § 6 Abs. 2 Nr. 2 zu dokumentieren. (2) Die Dokumentationen sind von der Pfandbriefbank ...
Zitat in folgenden Normen
Pfandbrief-Meldeverordnung (PfandMeldeV)
Artikel 1 V. v. 04.10.2022 BGBl. I S. 1614
Anlage 2 PfandMeldeV Meldung: Gattungsübergreifend (GttÜbg)
... Spalte von links in der ersten Zeile von oben zu verbinden und mit „Währungsrisiko, § 6 PfandBarwertV ", d) ist das Feld der zweiten Spalte von links in der zweiten Zeile von oben mit ... Feld der vierten Spalte von links in der zweiten Zeile von oben mit „statisches Szenario, § 6 Absatz 2 Nummer 1 PfandBarwertV " und g) ist das Feld der fünften Spalte von links in der zweiten Zeile von ... der fünften Spalte von links in der zweiten Zeile von oben mit „dynamisches Szenario, § 6 Absatz 2 Nummer 2 PfandBarwertV " zu überschreiben. 5. Im fünften spezifischen ...
Pfandbriefgesetz (PfandBG)
G. v. 22.05.2005 BGBl. I S. 1373; zuletzt geändert durch Artikel 9 G. v. 22.12.2023 BGBl. 2023 I Nr. 411
§ 28 PfandBG Transparenzvorschriften (vom 30.12.2023)
... deckenden Verbindlichkeiten, 14. für jede Fremdwährung den Nettobarwert nach § 6 der Pfandbrief-Barwertverordnung , 15. den Anteil derjenigen Deckungswerte am Gesamtbetrag der Deckungsmasse, ...
Zitate in Änderungsvorschriften
CBD-Umsetzungsgesetz
G. v. 12.05.2021 BGBl. I S. 1063
Artikel 2 CBD-UG Weitere Änderung des Pfandbriefgesetzes
... Verbindlichkeiten, 14. für jede Fremdwährung den Nettobarwert nach § 6 der Pfandbrief-Barwertverordnung , 15. den Anteil derjenigen Deckungswerte am Gesamtbetrag der Deckungsmasse, ...
CRD IV-Umsetzungsgesetz
G. v. 28.08.2013 BGBl. I S. 3395
Artikel 2 CRDIVUG Änderung des Pfandbriefgesetzes
... den zu deckenden Verbindlichkeiten, 10. je Fremdwährung den Nettobarwert nach § 6 der Pfandbrief-Barwertverordnung und 11. für die zur Deckung nach § 12 Absatz 1 verwendeten Forderungen ...
Gesetz zur Umsetzung der geänderten Bankenrichtlinie und der geänderten Kapitaladäquanzrichtlinie
G. v. 19.11.2010 BGBl. I S. 1592
Artikel 4 2. BKRUG Änderung der Pfandbrief-Barwertverordnung
... gilt mit den folgenden Maßgaben entsprechend:". 2. In § 6 Absatz 2 Nummer 1 wird Buchstabe b aufgehoben. 3. In § 8 Satz 3 werden die ...
Pfandbriefrechtliche Änderungsverordnung
V. v. 04.10.2022 BGBl. I S. 1614
Artikel 2 PfandRÄndV Änderung der Pfandbrief-Barwertverordnung
... aufgehoben. c) Absatz 3 wird Absatz 2. 2. In § 6 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 Buchstabe c werden nach dem Wort „Kanada" ein Komma und die Wörter „Vereinigtes ...
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