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Achtung: Titel komplett oder überwiegend mit Ablauf des 21.07.2013 aufgehoben
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§ 10 - Derivateverordnung (DerivateV)
V. v. 06.02.2004 BGBl. I S. 153; aufgehoben durch § 41 V. v. 16.07.2013 BGBl. I S. 2463
Geltung ab 13.02.2004; FNA: 7612-2-1 Investmentwesen
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Geltung ab 13.02.2004; FNA: 7612-2-1 Investmentwesen
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§ 10 Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko
(1) 1Der potenzielle Risikobetrag für das Marktrisiko ist mit Hilfe eines geeigneten, eigenen Risikomodells im Sinne des § 1 Abs. 13 des Kreditwesengesetzes zu ermitteln. 2Dabei sind mindestens der kleinste, der größte und der durchschnittliche potentielle Risikobetrag anzugeben.
(2) 1Risikomodelle sind dann als geeignet anzusehen, wenn sie dem Risikoprofil und der Anlagestrategie des Sondervermögens sowie der Komplexität der eingesetzten Derivate angemessen Rechnung tragen, bei der Ermittlung der risikobeschreibenden Kennzahlen die quantitativen Größen nach § 11 zugrunde gelegt, mindestens die Risikofaktoren nach § 12 erfasst und die qualitativen Anforderungen nach § 13 eingehalten werden und das Modell eine befriedigende Prognosegüte aufweist. 2In begründeten Einzelfällen kann die Bundesanstalt auf Antrag auch bei Abweichungen von Satz 1 ein Risikomodell als geeignet bestätigen.
(3) 1Der Prüfungsbericht gemäß § 44 Abs. 5 des Investmentgesetzes hat Angaben darüber zu enthalten, ob die Eignungserfordernisse nach Absatz 2 eingehalten sind. 2Das Recht der Bundesanstalt, die Einhaltung der Eignungserfordernisse nach Absatz 2 zu überprüfen oder eine Eignungsprüfung zu wiederholen, bleibt unberührt. 3Sofern Eignungserfordernisse nicht eingehalten sind, kann die Bundesanstalt geeignete Maßnahmen veranlassen.
Text in der Fassung des Artikels 1 Erste Verordnung zur Änderung der Derivateverordnung V. v. 28. Juni 2011 BGBl. I S. 1278 m.W.v. 1. Juli 2011
Frühere Fassungen von § 10 DerivateV
Die nachfolgende Aufstellung zeigt alle Änderungen dieser Vorschrift. Über die Links aktuell und vorher können Sie jeweils alte Fassung (a.F.) und neue Fassung (n.F.) vergleichen. Beim Änderungsgesetz finden Sie dessen Volltext sowie die Begründung des Gesetzgebers.
| vergleichen mit | mWv (verkündet) | neue Fassung durch |
|---|---|---|
| aktuell vorher | 01.07.2011 | Artikel 1 Erste Verordnung zur Änderung der Derivateverordnung vom 28.06.2011 BGBl. I S. 1278 |
Bitte beachten Sie, dass rückwirkende Änderungen - soweit vorhanden - nach dem Verkündungsdatum des Änderungstitels (Datum in Klammern) und nicht nach dem Datum des Inkrafttretens in diese Liste einsortiert sind.
Zitierungen von § 10 DerivateV
Sie sehen die Vorschriften, die auf § 10 DerivateV verweisen. Die Liste ist unterteilt nach Zitaten in
DerivateV selbst,
Ermächtigungsgrundlagen,
anderen geltenden Titeln,
Änderungsvorschriften und in
aufgehobenen Titeln.
interne Verweise
§ 6 DerivateV Grundlagen und Abgrenzung (vom 01.07.2011)
... Hebelwirkung herangezogen werden; hierbei ist der qualifizierte Ansatz nach den §§ 8 bis 14 oder der einfache Ansatz nach den §§ 15 bis 17d zu verwenden. Die ...
§ 11 DerivateV Quantitative Vorgaben (vom 01.07.2011)
... Marktbedingungen und nach vorheriger Zustimmung der Bundesanstalt im Sinne des § 10 Absatz 2 Satz 2 ...
§ 28a DerivateV Angaben im Verkaufsprospekt (vom 01.07.2011)
... darzustellen. (2) Sofern der qualifizierte Ansatz nach den §§ 8 bis 14 genutzt wird, muss der Verkaufsprospekt Angaben zu der erwarteten Hebelwirkung sowie den ...
§ 28b DerivateV Angaben im Jahresbericht (vom 01.07.2011)
... darzustellen. (2) Sofern der qualifizierte Ansatz nach den §§ 8 bis 14 genutzt wird, sind die für das Sondervermögen im Geschäftsjahr ermittelten ... anzugeben. Die Darstellung muss auch Angaben zu dem verwendeten Risikomodell nach § 10 und den Parametern nach § 11 enthalten. Im Jahresbericht ist auch die im ...
Zitate in Änderungsvorschriften
Achte Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Erhebung von Gebühren und die Umlegung von Kosten nach dem Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetz
V. v. 15.12.2008 BGBl. I S. 2748 i.V.m. 2009 I S. 470
Artikel 1 8. FinDAGKostVÄndV
... der Geeignetheit von Risikomodellen (§ 10 Abs. 2 Satz 2 DerivateV) 1.000 bis 20.000". ...
Erste Verordnung zur Änderung der Derivateverordnung
V. v. 28.06.2011 BGBl. I S. 1278
Artikel 1 1. DerivateVÄndV Änderung der Derivateverordnung
... Hebelwirkung herangezogen werden; hierbei ist der qualifizierte Ansatz nach den §§ 8 bis 14 oder der einfache Ansatz nach den §§ 15 bis 17d zu verwenden. Die Methode ist in ... die Wörter „und nachvollziehbar" eingefügt. 10. § 10 wird wie folgt geändert: a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: ... a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: „§ 10 Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko". b) Absatz 1 wird wie folgt ... Marktbedingungen und nach vorheriger Zustimmung der Bundesanstalt im Sinne des § 10 Absatz 2 Satz 2 zulässig." 12. § 12 wird wie folgt geändert: ... Absatz 1a eingefügt: „(1a) Die Risikocontrolling-Funktion nach § 10 der Investment-Verhaltens- und Organisationsverordnung ist zuständig und verantwortlich ... niedergelegten Anforderungen erfüllt werden. Die Risikocontrolling-Funktion nach § 10 der Investment-Verhaltens- und Organisationsverordnung ist bei der Bewertung von OTC-Derivaten ... darzustellen. (2) Sofern der qualifizierte Ansatz nach den §§ 8 bis 14 genutzt wird, muss der Verkaufsprospekt Angaben zu der erwarteten Hebelwirkung sowie den ... darzustellen. (2) Sofern der qualifizierte Ansatz nach den §§ 8 bis 14 genutzt wird, sind die für das Sondervermögen im Geschäftsjahr ermittelten ... anzugeben. Die Darstellung muss auch Angaben zu dem verwendeten Risikomodell nach § 10 und den Parametern nach § 11 enthalten. Im Jahresbericht ist auch die im Geschäftsjahr ...
Zitate in aufgehobenen Titeln
Investment-Prüfungsberichtsverordnung (InvPrüfbV)
V. v. 15.12.2008 BGBl. I S. 2467; aufgehoben durch § 48 V. v. 24.07.2013 BGBl. I S. 2777
§ 31 InvPrüfbV Einsatz von Derivaten (vom 01.07.2011)
... ist (§ 9 Absatz 5 Satz 4 der Derivateverordnung), 3. die Risikomodelle nach § 10 Absatz 2 der Derivateverordnung geeignet sind (§ 10 Absatz 3 der Derivateverordnung), ... 3. die Risikomodelle nach § 10 Absatz 2 der Derivateverordnung geeignet sind (§ 10 Absatz 3 der Derivateverordnung), 4. die Stresstests ordnungsgemäß gestaltet ...
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