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Achtung: Titel komplett oder überwiegend mit Ablauf des 21.07.2013 aufgehoben
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§ 14 - Derivateverordnung (DerivateV)
V. v. 06.02.2004 BGBl. I S. 153; aufgehoben durch § 41 V. v. 16.07.2013 BGBl. I S. 2463
Geltung ab 13.02.2004; FNA: 7612-2-1 Investmentwesen
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Geltung ab 13.02.2004; FNA: 7612-2-1 Investmentwesen
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§ 14 Prognosegüte
1Die Prognosegüte eines Risikomodells ist mittels eines täglichen Vergleichs des anhand des Risikomodells auf der Basis einer Haltedauer von einem Arbeitstag ermittelten potenziellen Risikobetrags für das Marktrisiko mit der Wertveränderung der in die modellmäßige Berechnung einbezogenen einzelnen Finanzinstrumente oder Finanzinstrumentsgruppen nachweislich zu ermitteln (Backtesting). 2Dabei sind die zum Geschäftsschluss des Vortages im Sondervermögen befindlichen Finanzinstrumente oder Finanzinstrumentsgruppen mit den jeweiligen Marktpreisen zum Geschäftsschluss neu zu bewerten und die negative Differenz zum Bewertungsergebnis des Vortages festzustellen. 3Übersteigt der Absolutbetrag der nach Satz 2 ermittelten Wertveränderung den modellmäßig ermittelten potenziellen Risikobetrag für das Marktrisiko, so sind die Geschäftsleiter mindestens vierteljährlich und die Bundesanstalt vierteljährlich über diese Ausnahme, ihre Größe, den Grund ihres Entstehens und gegebenenfalls eingeleitete Maßnahmen zur Verbesserung der Prognosegüte zu unterrichten. 4Die Anzeige hat auch die zugrunde gelegten Parameter nach § 11 Satz 1 Nummer 2 und 3 in Verbindung mit § 11 Satz 3 und 4 zu umfassen. 5Übersteigt die Zahl der Ausnahmen ein nicht angemessenes Niveau, kann die Bundesanstalt geeignete Maßnahmen veranlassen.
Text in der Fassung des Artikels 1 Erste Verordnung zur Änderung der Derivateverordnung V. v. 28. Juni 2011 BGBl. I S. 1278 m.W.v. 1. Juli 2011
Frühere Fassungen von § 14 DerivateV
Die nachfolgende Aufstellung zeigt alle Änderungen dieser Vorschrift. Über die Links aktuell und vorher können Sie jeweils alte Fassung (a.F.) und neue Fassung (n.F.) vergleichen. Beim Änderungsgesetz finden Sie dessen Volltext sowie die Begründung des Gesetzgebers.
| vergleichen mit | mWv (verkündet) | neue Fassung durch |
|---|---|---|
| aktuell vorher | 01.07.2011 | Artikel 1 Erste Verordnung zur Änderung der Derivateverordnung vom 28.06.2011 BGBl. I S. 1278 |
Bitte beachten Sie, dass rückwirkende Änderungen - soweit vorhanden - nach dem Verkündungsdatum des Änderungstitels (Datum in Klammern) und nicht nach dem Datum des Inkrafttretens in diese Liste einsortiert sind.
Zitierungen von § 14 DerivateV
Sie sehen die Vorschriften, die auf § 14 DerivateV verweisen. Die Liste ist unterteilt nach Zitaten in
DerivateV selbst,
Ermächtigungsgrundlagen,
anderen geltenden Titeln,
Änderungsvorschriften und in
aufgehobenen Titeln.
interne Verweise
§ 6 DerivateV Grundlagen und Abgrenzung (vom 01.07.2011)
... Hebelwirkung herangezogen werden; hierbei ist der qualifizierte Ansatz nach den §§ 8 bis 14 oder der einfache Ansatz nach den §§ 15 bis 17d zu verwenden. Die Methode ist ...
§ 13 DerivateV Qualitative Anforderungen (vom 01.07.2011)
... bezüglich der aktuellen potenziellen Risikobeträge, der Prognosegüte nach § 14 und der Ergebnisse der Stresstests nach den §§ 23 bis 26. (2) Die ... zur Validierung des Risikomodells, die Verfahren zur Ermittlung der Prognosegüte nach § 14 , die Verfahren bezüglich der Stresstests nach den §§ 23 bis 26, den ... (5) Die Einhaltung der Anforderungen nach den Absätzen 1 bis 4a sowie des § 14 ist regelmäßig, mindestens aber einmal jährlich, von der Internen Revision zu ...
§ 28a DerivateV Angaben im Verkaufsprospekt (vom 01.07.2011)
... darzustellen. (2) Sofern der qualifizierte Ansatz nach den §§ 8 bis 14 genutzt wird, muss der Verkaufsprospekt Angaben zu der erwarteten Hebelwirkung sowie den Hinweis ...
§ 28b DerivateV Angaben im Jahresbericht (vom 01.07.2011)
... darzustellen. (2) Sofern der qualifizierte Ansatz nach den §§ 8 bis 14 genutzt wird, sind die für das Sondervermögen im Geschäftsjahr ermittelten ...
Zitate in Änderungsvorschriften
Erste Verordnung zur Änderung der Derivateverordnung
V. v. 28.06.2011 BGBl. I S. 1278
Artikel 1 1. DerivateVÄndV Änderung der Derivateverordnung
... Hebelwirkung herangezogen werden; hierbei ist der qualifizierte Ansatz nach den §§ 8 bis 14 oder der einfache Ansatz nach den §§ 15 bis 17d zu verwenden. Die Methode ist in eigener ... bezüglich der aktuellen potenziellen Risikobeträge, der Prognosegüte nach § 14 und der Ergebnisse der Stresstests nach den §§ 23 bis 26." c) In Absatz ... zur Validierung des Risikomodells, die Verfahren zur Ermittlung der Prognosegüte nach § 14 , die Verfahren bezüglich der Stresstests nach den §§ 23 bis 26, den ... durch das Wort „Internen Revision" ersetzt. 14. § 14 wird wie folgt gefasst: „§ 14 Prognosegüte Die ... Revision" ersetzt. 14. § 14 wird wie folgt gefasst: „§ 14 Prognosegüte Die Prognosegüte eines Risikomodells ist mittels eines ... darzustellen. (2) Sofern der qualifizierte Ansatz nach den §§ 8 bis 14 genutzt wird, muss der Verkaufsprospekt Angaben zu der erwarteten Hebelwirkung sowie den Hinweis ... darzustellen. (2) Sofern der qualifizierte Ansatz nach den §§ 8 bis 14 genutzt wird, sind die für das Sondervermögen im Geschäftsjahr ermittelten ...
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