Änderung § 10 DerivateV vom 01.07.2011

§ 10 DerivateV a.F. (alte Fassung)
in der vor dem 01.07.2011 geltenden Fassung

§ 10 DerivateV n.F. (neue Fassung)
in der am 01.07.2011 geltenden Fassung
durch Artikel 1 V. v. 28.06.2011 BGBl. I S. 1278

(Text alte Fassung)

§ 10 Potentieller Risikobetrag für das Marktrisiko

(1) Der potentielle Risikobetrag für das Marktrisiko ist mit Hilfe eines geeigneten, eigenen Risikomodells im Sinne des § 1 Abs. 13 des Kreditwesengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. September 1998 (BGBl. I S. 2776), das zuletzt durch Artikel 71 des Gesetzes vom 23. Dezember 2003 (BGBl. I S. 2848) geändert worden ist, zu ermitteln. Die für das Sondervermögen im Geschäftsjahr ermittelten potentiellen Risikobeträge für das Marktrisiko sind im Jahresbericht zu veröffentlichen. Dabei sind mindestens der kleinste, der größte und der durchschnittliche potentielle Risikobetrag anzugeben.

(2) Risikomodelle sind dann als geeignet anzusehen, wenn bei der Ermittlung der risikobeschreibenden Kennzahlen die quantitativen Größen nach § 11 zugrunde gelegt, mindestens die Risikofaktoren nach § 12 erfasst und die qualitativen Anforderungen nach § 13 eingehalten werden und das Modell eine befriedigende Prognosegüte aufweist. In begründeten Einzelfällen kann die Bundesanstalt auf Antrag auch bei Abweichungen von Satz 1 ein Risikomodell als geeignet bestätigen.

(3) Der Prüfungsbericht gemäß § 44 Abs. 5 des Investmentgesetzes hat Angaben darüber zu enthalten, ob die Eignungserfordernisse nach Absatz 2 eingehalten sind. Das Recht der Bundesanstalt, die Einhaltung der Eignungserfordernisse nach Absatz 2 zu überprüfen oder eine Eignungsprüfung zu wiederholen, bleibt unberührt.

(Text neue Fassung)

§ 10 Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko

(1) ¹ Der potenzielle Risikobetrag für das Marktrisiko ist mit Hilfe eines geeigneten, eigenen Risikomodells im Sinne des § 1 Abs. 13 des Kreditwesengesetzes zu ermitteln. ² Dabei sind mindestens der kleinste, der größte und der durchschnittliche potentielle Risikobetrag anzugeben.

(2) ¹ Risikomodelle sind dann als geeignet anzusehen, wenn sie dem Risikoprofil und der Anlagestrategie des Sondervermögens sowie der Komplexität der eingesetzten Derivate angemessen Rechnung tragen, bei der Ermittlung der risikobeschreibenden Kennzahlen die quantitativen Größen nach § 11 zugrunde gelegt, mindestens die Risikofaktoren nach § 12 erfasst und die qualitativen Anforderungen nach § 13 eingehalten werden und das Modell eine befriedigende Prognosegüte aufweist. ² In begründeten Einzelfällen kann die Bundesanstalt auf Antrag auch bei Abweichungen von Satz 1 ein Risikomodell als geeignet bestätigen.

(3) ¹ Der Prüfungsbericht gemäß § 44 Abs. 5 des Investmentgesetzes hat Angaben darüber zu enthalten, ob die Eignungserfordernisse nach Absatz 2 eingehalten sind. ² Das Recht der Bundesanstalt, die Einhaltung der Eignungserfordernisse nach Absatz 2 zu überprüfen oder eine Eignungsprüfung zu wiederholen, bleibt unberührt. ³ Sofern Eignungserfordernisse nicht eingehalten sind, kann die Bundesanstalt geeignete Maßnahmen veranlassen.