§ 152 - Solvabilitätsverordnung (SolvV)

V. v. 14.12.2006 BGBl. I S. 2926 (Nr. 61); aufgehoben durch § 39 V. v. 06.12.2013 BGBl. I S. 4168
Geltung ab 01.01.2007; FNA: 7610-2-29 Aufsichtsrechtliche Vorschriften

§ 152 Adressrisikoüberwachung

(1) Die Adressrisikoüberwachungseinheit muss von den Mitarbeitern und Funktionseinheiten unabhängig sein, die für das Eingehen oder Verlängern von IRBA-Positionen verantwortlich sind, und unmittelbar der oberen Leitungsebene unterstellt sein. Die Einheit muss für die Ausgestaltung und die Auswahl, die Einführung, die laufende Überwachung sowie das Leistungsverhalten der Ratingsysteme verantwortlich sein. Sie muss regelmäßig Berichte über die Ergebnisse der Ratingsysteme erstellen und diese analysieren.

(2) Die Verantwortungsbereiche einer Adressrisikoüberwachungseinheit beinhalten insbesondere:

1. das Untersuchen und Überwachen von Ratingstufen und Risikopools,

2. das Erzeugen und Analysieren von zusammenfassenden Berichten aus den Ratingsystemen des Instituts,

3. die Einführung von Verfahren, die die konsistente Anwendung der Definitionen der Ratingstufen und Risikopools über Organisationseinheiten und geographischen Gebiete hinweg sicherstellen,

4. die Überwachung und Dokumentation aller Änderungen am Prozess der Zuordnung von Schuldnern und IRBA-Positionen zu Ratingstufen und Risikopools, einschließlich der Gründe für die Änderungen,

5. die fortlaufende Überwachung der Ratingkriterien zum Zwecke einer Einschätzung, ob die Prognosekraft in Bezug auf das Risiko weiterbesteht; Dokumentation und Archivierung von Änderungen am Prozess der Zuordnung von Schuldnern und IRBA-Positionen zu Ratingstufen und Risikopools, an den Ratingkriterien oder an einzelnen Ratingparametern,

6. die Teilnahme an der Ausgestaltung oder der Auswahl, der Einführung und der Validierung der im Prozess der Zuordnung von Schuldnern und IRBA-Positionen zu Ratingstufen und Risikopools verwendeten Modelle,

7. die Aufsicht und Überwachung der im Prozess der Zuordnung von Schuldnern und IRBA-Positionen zu Ratingstufen und Risikopools verwendeten Modelle und

8. die laufende Überprüfung und Abänderungen von im Prozess der Zuordnung von Schuldnern und IRBA-Positionen zu Ratingstufen und Risikopools verwendeten Modellen.

(3) Abweichend von Absatz 2 darf ein Institut, das in einem Pool zusammengefasste Daten nach § 128 Abs. 9 und 10 verwendet, folgende Aufgaben auf Dritte übertragen:

1. das Erzeugen von Informationen, die für das Testen und Überwachen von Ratingstufen und Risikopools relevant sind,

2. das Erzeugen von zusammenfassenden Berichten aus den Ratingsystemen des Instituts,

3. das Erzeugen von Informationen, die für die Überprüfung der Risikoeinstufungsmerkmale relevant sind, um zu bewerten, ob diese weiterhin Prognosekraft für das Risiko besitzen,

4. die Dokumentation von Änderungen am Prozess der Zuordnung von Schuldnern und IRBA-Positionen zu Ratingstufen und Risikopools, Ratingmerkmalen oder einzelnen Ratingparametern und

5. das Erzeugen von Informationen, die für die laufende Überprüfung und für Abänderungen von im Prozess der Zuordnung von Schuldnern und IRBA-Positionen zu Ratingstufen und Risikopools verwendeten Modellen relevant sind.

Ein Institut, das solche Aufgaben auf Dritte überträgt, muss sicherstellen, dass die Bundesanstalt oder die in ihrem Auftrag handelnde Deutsche Bundesbank Zugang zu allen relevanten Informationen des Dritten hat, die für die Prüfung der Einhaltung dieser Mindestanforderungen erforderlich sind, und dass die Bundesanstalt Vor-Ort-Prüfungen im selben Ausmaß wie innerhalb des Instituts durchführen kann.