Änderung Anlage 1 GroMiKV vom 31.12.2010

Anlage 1 GroMiKV a.F. (alte Fassung)
in der vor dem 31.12.2010 geltenden Fassung

Anlage 1 GroMiKV n.F. (neue Fassung)
in der am 31.12.2011 geltenden Fassung
durch Artikel 2 V. v. 26.10.2011 BGBl. I S. 2103

(Textabschnitt unverändert)

Anlage 1 Tabellen

(Text alte Fassung)

Tabelle 1 (zu § 10 Satz 6, § 16 Abs. 2) Laufzeitbezogene Prozentsätze


Laufzeit | Ausschließlich
zinsbezogene Geschäfte
(Restlaufzeit) | Währungskurs- und
goldpreisbezogene Geschäfte
(Ursprungslaufzeit)

bis 1 Jahr | 0,5 Prozent | 2,0 Prozent

über 1 Jahr bis 2 Jahre | 1,0 Prozent | 5,0 Prozent

Zusätzliche Berücksichtigung
eines jeden weiteren Jahres | 1,0 Prozent | 3,0 Prozent


Tabelle 2 (zu § 11 Satz 1, § 12, § 65 Abs. 1 Satz 2) Zuschlag für die in Zukunft mögliche Risikoerhöhung


Restlaufzeit | Zinsbezogene
Geschäfte | Währungskurs-
und goldpreis-
bezogene
Geschäfte | Aktienkurs-
bezogene
Geschäfte | Edelmetall-
preisbezogene
Geschäfte | Geschäfte mit
sonstigen
Preisrisiken

bis 1 Jahr | 0,0 Prozent | 1,0 Prozent | 6,0 Prozent | 7,0 Prozent | 10,0 Prozent

über 1 Jahr
bis 5 Jahre | 0,5 Prozent | 5,0 Prozent | 8,0 Prozent | 7,0 Prozent | 12,0 Prozent

über 5 Jahre | 1,5 Prozent | 7,5 Prozent | 10,0 Prozent | 8,0 Prozent | 15,0 Prozent


Tabelle 3 (zu § 13 Abs. 5 Satz 1 bis 5, Abs. 6 Satz 2 und Abs. 7 Satz 2 und 11, Anlage 2 Formel 1) Kreditäquivalenz-Multiplikator (CCRM)


Zeile | Risikokategorie | Risikofaktor

1 | Zinsrisikopositionen aus Bareinlagen, die als Finanzsicherheit gestellt wurden, aus
Zahlungsteilen sowie aus zugrunde liegenden Schuldverschreibungen, mit ihnen
vergleichbaren Finanzinstrumenten und Verbindlichkeiten, die ein niedriges
spezifisches Risiko im Sinne der Solvabilitätsverordnung haben und die nicht Kate-
gorie 2 zuzuordnen sind | 0,2 Prozent

2 | Zinsrisikopositionen aus der Referenzverbindlichkeit eines Credit Default Swaps,
soweit diese Referenzverbindlichkeit ein niedriges spezifisches Risiko im Sinne der
Solvabilitätsverordnung hat | 0,3 Prozent

3 | Zinsrisikopositionen aus zugrunde liegenden Schuldverschreibungen, mit ihnen
vergleichbaren Finanzinstrumenten und Verbindlichkeiten und Referenzverbindlich-
keiten, die kein niedriges spezifisches Risiko im Sinne der Solvabilitätsverordnung
haben | 0,6 Prozent

4 | Fremdwährungsrisikopositionen | 2,5 Prozent

5 | Risikopositionen aus elektrischem Strom | 4,0 Prozent

6 | Goldrisikopositionen | 7,0 Prozent

7 | Aktienrisikopositionen | 7,0 Prozent

8 | Edelmetallrisikopositionen, die nicht in Kategorie 6 fallen | 8,5 Prozent

9 | Rohwarenrisikopositionen, die nicht in eine der Kategorien 5, 6 und 8 fallen | 10,0 Prozent

10 | Risikopositionen aus sonstigen zugrunde liegenden Finanzinstrumenten, die nicht einer
der Kategorien 1 bis 9 zugeordnet werden können | 10,0 Prozent


Tabelle 4 (zu § 13 Abs. 5 Satz 6 und Abs. 7 Satz 2 und 3) Risikokategorien für Zinsrisikopositionen


| Bezugszinssatz einer Anleihe mit einem
KSA-Risikogewicht von 0 Prozent | Sonstiger
Bezugszinssatz

Laufzeit | <= 1 Jahr | <= 1 Jahr

Laufzeit | > 1 Jahr <= 5 Jahre | > 1 Jahr <= 5 Jahre

Laufzeit | > 5 Jahre | > 5 Jahre


Tabelle 5 (zu § 42 Abs. 2 Satz 3) Schwankungsfaktor HFX


20-tägiger Verwertungszeitraum
(Prozent) | 10-tägiger Verwertungszeitraum
(Prozent) | 5-tägiger Verwertungszeitraum
(Prozent)

11,314 | 8 | 5,657


Tabelle 6 (zu § 62 Satz 2) Gewichtungssätze für das kreditnehmerbezogene Abwicklungsrisiko


Anzahl der Geschäftstage nach dem festgesetzten
Abrechnungstermin | Prozent

5 bis 15 | 8

16 bis 30 | 50

31 bis 45 | 75

46 und mehr | 100


Tabelle 7 (zu § 67 Abs. 2 Satz 3 und 4) Anrechungsfaktor für Handelsbuchgeschäfte

(Text neue Fassung)

Tabellen 1 bis 6 (aufgehoben)

Tabelle 7 (zu § 31 Absatz 2 Satz 3 und 4) Anrechungsfaktor für Handelsbuchgeschäfte

(Textabschnitt unverändert)

Zeile | Kategorie | Restlaufzeit | Anrechnungsfaktor

(Text alte Fassung)

1 | Schuldtitel, die an einer Wertpapierbörse der
amtlichen Kursfestsetzung auf täglicher Basis
unterliegen | 0 bis 6 Monate | 0,25 Prozent

2 | Schuldtitel, die an einer Wertpapierbörse der
amtlichen Kursfestsetzung auf täglicher Basis
unterliegen | über 6 bis 24 Monate | 1 Prozent

3 | Schuldtitel, die an einer Wertpapierbörse der
amtlichen Kursfestsetzung auf täglicher Basis
unterliegen | über 24 Monate | 1,6 Prozent

(Text neue Fassung)

1 | Schuldtitel, die an einem geregelten Markt
mit täglicher Kursfeststellung notiert sind | 0 bis 6 Monate | 0,25 Prozent

2 | Schuldtitel, die an einem geregelten Markt
mit täglicher Kursfeststellung notiert sind | über 6 bis 24 Monate | 1 Prozent

3 | Schuldtitel, die an einem geregelten Markt
mit täglicher Kursfeststellung notiert sind | über 24 Monate | 1,6 Prozent

(Textabschnitt unverändert)

4 | Aktien mit hoher Anlagequalität, die in einen
gängigen Aktienindex einbezogen sind | - | 2 Prozent

5 | Sonstige Aktien | - | 4 Prozent

6 | Sonstige Schuldtitel | - | 8 Prozent

(Text alte Fassung)

7 | Handelsbuchteilpositionen des § 60 Nr. 2 bis 7 | - | 8 Prozent


Tabelle 8 (zu § 67 Abs. 2 Satz 3 bis 5) Weitere Anrechnungsfaktoren


Zeile | Dauer der Überschreitung | Kreditnehmerbezogene Gesamtposition
(ohne Anwendung des § 20 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 des Kreditwesengesetzes
und der §§ 25 bis 28, 66 auf die kreditnehmerbezogene
Handelsbuch-Gesamtposition) als Prozentsatz der Eigenmittel | Faktor

(Text neue Fassung)

7 | Handelsbuchteilpositionen des § 30 Absatz 1
Satz 1 Nummer 2 bis 6 | - | 8 Prozent


Tabelle 8 (zu § 31 Absatz 2 Satz 3 und 4) Weitere Anrechnungsfaktoren


Zeile | Dauer der Überschreitung | Kreditnehmerbezogene Gesamtposition
(ohne Anwendung der §§ 9 bis 11 auf die kreditnehmerbezogene
Handelsbuch-Gesamtposition) als Prozentsatz der Eigenmittel | Faktor

(Textabschnitt unverändert)

1 | bis zu 10 Tage | - | 2

2 | über 10 Tage | bis zu 40 | 2

3 | über 40 bis zu 60 | 3

4 | über 60 bis zu 80 | 4

5 | über 80 bis zu 100 | 5

6 | über 100 bis zu 250 | 6

7 | über 250 | 9