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Änderung Anlage 1 GroMiKV vom 31.12.2010
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| Anlage 1 GroMiKV a.F. (alte Fassung) in der vor dem 31.12.2010 geltenden Fassung | Anlage 1 GroMiKV n.F. (neue Fassung) in der am 31.12.2010 geltenden Fassung durch Artikel 2 V. v. 05.10.2010 BGBl. I S. 1330 |
|---|---|
(Textabschnitt unverändert) Anlage 1 Tabellen | |
| (Text alte Fassung) Tabelle 1 (zu § 10 Satz 6, § 16 Abs. 2) Laufzeitbezogene Prozentsätze Laufzeit | Ausschließlich zinsbezogene Geschäfte (Restlaufzeit) | Währungskurs- und goldpreisbezogene Geschäfte (Ursprungslaufzeit) bis 1 Jahr | 0,5 Prozent | 2,0 Prozent über 1 Jahr bis 2 Jahre | 1,0 Prozent | 5,0 Prozent Zusätzliche Berücksichtigung eines jeden weiteren Jahres | 1,0 Prozent | 3,0 Prozent Tabelle 2 (zu § 11 Satz 1, § 12, § 65 Abs. 1 Satz 2) Zuschlag für die in Zukunft mögliche Risikoerhöhung Restlaufzeit | Zinsbezogene Geschäfte | Währungskurs- und goldpreis- bezogene Geschäfte | Aktienkurs- bezogene Geschäfte | Edelmetall- preisbezogene Geschäfte | Geschäfte mit sonstigen Preisrisiken bis 1 Jahr | 0,0 Prozent | 1,0 Prozent | 6,0 Prozent | 7,0 Prozent | 10,0 Prozent über 1 Jahr bis 5 Jahre | 0,5 Prozent | 5,0 Prozent | 8,0 Prozent | 7,0 Prozent | 12,0 Prozent über 5 Jahre | 1,5 Prozent | 7,5 Prozent | 10,0 Prozent | 8,0 Prozent | 15,0 Prozent Tabelle 3 (zu § 13 Abs. 5 Satz 1 bis 5, Abs. 6 Satz 2 und Abs. 7 Satz 2 und 11, Anlage 2 Formel 1) Kreditäquivalenz-Multiplikator (CCRM) Zeile | Risikokategorie | Risikofaktor 1 | Zinsrisikopositionen aus Bareinlagen, die als Finanzsicherheit gestellt wurden, aus Zahlungsteilen sowie aus zugrunde liegenden Schuldverschreibungen, mit ihnen vergleichbaren Finanzinstrumenten und Verbindlichkeiten, die ein niedriges spezifisches Risiko im Sinne der Solvabilitätsverordnung haben und die nicht Kate- gorie 2 zuzuordnen sind | 0,2 Prozent 2 | Zinsrisikopositionen aus der Referenzverbindlichkeit eines Credit Default Swaps, soweit diese Referenzverbindlichkeit ein niedriges spezifisches Risiko im Sinne der Solvabilitätsverordnung hat | 0,3 Prozent 3 | Zinsrisikopositionen aus zugrunde liegenden Schuldverschreibungen, mit ihnen vergleichbaren Finanzinstrumenten und Verbindlichkeiten und Referenzverbindlich- keiten, die kein niedriges spezifisches Risiko im Sinne der Solvabilitätsverordnung haben | 0,6 Prozent 4 | Fremdwährungsrisikopositionen | 2,5 Prozent 5 | Risikopositionen aus elektrischem Strom | 4,0 Prozent 6 | Goldrisikopositionen | 7,0 Prozent 7 | Aktienrisikopositionen | 7,0 Prozent 8 | Edelmetallrisikopositionen, die nicht in Kategorie 6 fallen | 8,5 Prozent 9 | Rohwarenrisikopositionen, die nicht in eine der Kategorien 5, 6 und 8 fallen | 10,0 Prozent 10 | Risikopositionen aus sonstigen zugrunde liegenden Finanzinstrumenten, die nicht einer der Kategorien 1 bis 9 zugeordnet werden können | 10,0 Prozent Tabelle 4 (zu § 13 Abs. 5 Satz 6 und Abs. 7 Satz 2 und 3) Risikokategorien für Zinsrisikopositionen | Bezugszinssatz einer Anleihe mit einem KSA-Risikogewicht von 0 Prozent | Sonstiger Bezugszinssatz Laufzeit | <= 1 Jahr | <= 1 Jahr Laufzeit | > 1 Jahr <= 5 Jahre | > 1 Jahr <= 5 Jahre Laufzeit | > 5 Jahre | > 5 Jahre Tabelle 5 (zu § 42 Abs. 2 Satz 3) Schwankungsfaktor HFX 20-tägiger Verwertungszeitraum (Prozent) | 10-tägiger Verwertungszeitraum (Prozent) | 5-tägiger Verwertungszeitraum (Prozent) 11,314 | 8 | 5,657 Tabelle 6 (zu § 62 Satz 2) Gewichtungssätze für das kreditnehmerbezogene Abwicklungsrisiko Anzahl der Geschäftstage nach dem festgesetzten Abrechnungstermin | Prozent 5 bis 15 | 8 16 bis 30 | 50 31 bis 45 | 75 46 und mehr | 100 Tabelle 7 (zu § 67 Abs. 2 Satz 3 und 4) Anrechungsfaktor für Handelsbuchgeschäfte | (Text neue Fassung) Tabellen 1 bis 6 (aufgehoben) Tabelle 7 (zu § 31 Absatz 2 Satz 3 und 4) Anrechungsfaktor für Handelsbuchgeschäfte |
Zeile | Kategorie | Restlaufzeit | Anrechnungsfaktor | |
| 1 | Schuldtitel, die an einer Wertpapierbörse der amtlichen Kursfestsetzung auf täglicher Basis unterliegen | 0 bis 6 Monate | 0,25 Prozent 2 | Schuldtitel, die an einer Wertpapierbörse der amtlichen Kursfestsetzung auf täglicher Basis unterliegen | über 6 bis 24 Monate | 1 Prozent 3 | Schuldtitel, die an einer Wertpapierbörse der amtlichen Kursfestsetzung auf täglicher Basis unterliegen | über 24 Monate | 1,6 Prozent | 1 | Schuldtitel, die an einem geregelten Markt mit täglicher Kursfeststellung notiert sind | 0 bis 6 Monate | 0,25 Prozent 2 | Schuldtitel, die an einem geregelten Markt mit täglicher Kursfeststellung notiert sind | über 6 bis 24 Monate | 1 Prozent 3 | Schuldtitel, die an einem geregelten Markt mit täglicher Kursfeststellung notiert sind | über 24 Monate | 1,6 Prozent |
4 | Aktien mit hoher Anlagequalität, die in einen gängigen Aktienindex einbezogen sind | - | 2 Prozent 5 | Sonstige Aktien | - | 4 Prozent 6 | Sonstige Schuldtitel | - | 8 Prozent | |
7 | Handelsbuchteilpositionen des § 60 Nr. 2 bis 7 | - | 8 Prozent Tabelle 8 (zu § 67 Abs. 2 Satz 3 bis 5) Weitere Anrechnungsfaktoren Zeile | Dauer der Überschreitung | Kreditnehmerbezogene Gesamtposition (ohne Anwendung des § 20 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 des Kreditwesengesetzes und der §§ 25 bis 28, 66 auf die kreditnehmerbezogene Handelsbuch-Gesamtposition) als Prozentsatz der Eigenmittel | Faktor | 7 | Handelsbuchteilpositionen des § 30 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 bis 5 | - | 8 Prozent Tabelle 8 (zu § 31 Absatz 2 Satz 3 und 4) Weitere Anrechnungsfaktoren Zeile | Dauer der Überschreitung | Kreditnehmerbezogene Gesamtposition (ohne Anwendung der §§ 9 bis 11 auf die kreditnehmerbezogene Handelsbuch-Gesamtposition) als Prozentsatz der Eigenmittel | Faktor |
1 | bis zu 10 Tage | - | 2 2 | über 10 Tage | bis zu 40 | 2 3 | über 40 bis zu 60 | 3 4 | über 60 bis zu 80 | 4 5 | über 80 bis zu 100 | 5 6 | über 100 bis zu 250 | 6 7 | über 250 | 9 | |
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