(1) Die Bundesanstalt überprüft und bewertet die Regelungen, Strategien, Verfahren und Mechanismen, die ein Mittleres Wertpapierinstitut zur Einhaltung dieses Gesetzes und der Verordnung (EU) 2019/2033 eingeführt hat; dabei berücksichtigt die Bundesanstalt die Größe, das Risikoprofil und das Geschäftsmodell des Mittleren Wertpapierinstituts.

(2) Zur Bewertung und Feststellung, ob ein Mittleres Wertpapierinstitut über ein solides Risikomanagement und eine solide Risikoabdeckung verfügt, kann die Bundesanstalt insbesondere berücksichtigen:

1.: die in § 45 genannten Risiken,
2.: den Belegenheitsort der Risikopositionen des Wertpapierinstituts,
3.: das Geschäftsmodell des Wertpapierinstituts,
4.: die Bewertung der Systemrisiken unter Berücksichtigung der Ermittlung und Messung des Systemrisikos gemäß Artikel 23 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 oder der Empfehlungen des Europäischen Ausschusses für Systemrisiken,
5.: die Risiken für die Sicherheit des Netzwerks und der Informationssysteme, die das Wertpapierinstitut zur Gewährleistung der Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit seiner Verfahren, Daten und Vermögenswerte einsetzt,
6.: das Zinsrisiko, dem das Wertpapierinstitut bei Geschäften des Anlagebuchs ausgesetzt ist,
7.: die Regelungen zur Unternehmensführung des Wertpapierinstituts und die Fähigkeit der Geschäftsleiter und der Mitglieder des Aufsichts- oder Verwaltungsorgans zur Erfüllung ihrer Pflichten und
8.: den Abschluss einer Vermögensschadenhaftpflichtversicherung durch das Wertpapierinstitut.

(3) 1Die Bundesanstalt kann im Einzelfall unter Berücksichtigung der Größe, der Art, des Umfangs und der Komplexität der Geschäfte eines Mittleren Wertpapierinstituts sowie ihrer Systemrelevanz von der Überprüfung und Bewertung nach Absatz 2 absehen. 2Bei der Entscheidung sind die Vorgaben des § 84 des Wertpapierhandelsgesetzes und des § 10 der Wertpapierdienstleistungs-Verhaltens- und -Organisationsverordnung hinsichtlich der Trennung der gehaltenen Kundengelder von den eigenen Geldern des Wertpapierinstituts zu berücksichtigen.

(4) Die Bundesanstalt entscheidet im Einzelfall, ob und in welcher Form die Überprüfung und Bewertung nach den Absätzen 1 und 2 in Bezug auf ein Kleines Wertpapierinstitut durchgeführt wird, sofern die Bundesanstalt dies aufgrund der Größe, der Art, des Umfangs und der Komplexität der Geschäfte des Wertpapierinstituts für notwendig hält.

(5) Das Wertpapierinstitut gewährt der Bundesanstalt bei der nach den Absätzen 1 und 2 durchzuführenden Bewertung und Feststellung den Zugang zu Tagesordnungen, Protokollen und Begleitdokumenten der Sitzungen des Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans und seiner Ausschüsse sowie zu den Ergebnissen der internen oder externen Bewertung der Leistung der Geschäftsleiter.

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§ 48 Laufende Überprüfung der Erlaubnis zur Verwendung interner Modelle

§ 48 wird in 2 Vorschriften zitiert

(1) 1Die Bundesanstalt überprüft regelmäßig, mindestens alle drei Jahre, ob das Wertpapierinstitut die Anforderungen für die Erlaubnis zur Verwendung interner Modelle gemäß Artikel 22 der Verordnung (EU) 2019/2033 erfüllt. 2Dabei trägt die Bundesanstalt insbesondere Veränderungen bei der Geschäftstätigkeit des Wertpapierinstituts und der Anwendung der internen Modelle auf neue Produkte Rechnung und überprüft und bewertet, ob das Wertpapierinstitut bei diesen Modellen sachgerechte und aktuelle Techniken und Vorgehensweisen anwendet.

(2) 1Stellt die Bundesanstalt fest oder wird ihr bekannt, dass die internen Modelle erhebliche Mängel bei der Erfassung der Risiken aufweisen, ordnet die Bundesanstalt angemessene und geeignete Maßnahmen an, die innerhalb einer von ihr gesetzten Frist umzusetzen sind, um eine unverzügliche Beseitigung der Mängel zu gewährleisten und deren Folgen zu begrenzen. 2Geeignete Maßnahme ist insbesondere die Festsetzung von höheren Eigenmittelanforderungen oder höheren Multiplikationsfaktoren.

(3) 1Kommt es bei einem von der Bundesanstalt erlaubten internen Modell für Marktrisiken mehrfach zu Überschreitungen der Multiplikationsfaktoren im Sinne von Artikel 366 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 oder drohen diese Überschreitungen mehrfach, ist zu vermuten, dass das interne Modell nicht präzise ist. 2In diesem Fall widerruft die Bundesanstalt die Erlaubnis zur Verwendung des internen Modells oder ordnet angemessene Maßnahmen an, die gewährleisten, dass das Modell unverzüglich innerhalb einer von der Bundesanstalt bestimmten Frist verbessert wird.

(4) 1Erfüllt ein Wertpapierinstitut die Anforderungen für die Verwendung der internen Modelle nicht mehr, verlangt die Bundesanstalt von dem Wertpapierinstitut

1.: die Vorlage eines Plans, der die erneute Erfüllung der Anforderungen innerhalb eines bestimmten Umsetzungszeitraums gewährleistet, oder
2.: einen Nachweis, dass die Auswirkungen des Nichteinhaltens der Anforderungen unwesentlich sind.

2Sind die Eigenmittelanforderungen im Falle des Satzes 1 zur angemessenen Risikoabdeckung unzureichend, ordnet die Bundesanstalt zusätzliche Eigenmittelanforderungen an.

(5) Kommt die Bundesanstalt zu dem Ergebnis, dass das Wertpapierinstitut den nach Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 vorgelegten Plan zur vollständigen Wiedereinhaltung der Anforderungen nicht umsetzt oder ist der von dem Wertpapierinstitut vorgesehene Umsetzungszeitraum unangemessen lang, verlangt die Bundesanstalt eine Nachbesserung des Plans innerhalb einer festgesetzten Frist.

(6) Kommt die Bundesanstalt zu dem Ergebnis, dass das Wertpapierinstitut die Anforderungen für die Verwendung der internen Modelle innerhalb einer angemessenen Frist nicht wieder einhalten wird und hat das Wertpapierinstitut auch keinen Nachweis im Sinne des Absatzes 4 Satz 1 Nummer 2 erbracht, widerruft die Bundesanstalt die Erlaubnis zur Verwendung der internen Modelle vollständig oder für die Bereiche, in denen das Wertpapierinstitut die Anforderungen für die Verwendung der internen Modelle nicht erfüllt.

(7) Bei der Überprüfung und Bewertung gemäß Absatz 1 berücksichtigt die Bundesanstalt die Analysen und Leitlinien der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde gemäß Artikel 37 Absatz 4 der Richtlinie (EU) 2019/2034.

Link zu dieser Seite: https://www.buzer.de/gesetz/14624/b39629.htm

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