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Sie sind hier: Start > Inhaltsverzeichnis SolvV > Kapitel 4
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Achtung: Titel komplett oder überwiegend mit Ablauf des 31.12.2013 aufgehoben
>>> zur aktuellen Fassung/Nachfolgeregelung

Kapitel 4 - Solvabilitätsverordnung (SolvV)

V. v. 14.12.2006 BGBl. I S. 2926 (Nr. 61); aufgehoben durch § 39 V. v. 06.12.2013 BGBl. I S. 4168
Geltung ab 01.01.2007; FNA: 7610-2-29 Aufsichtsrechtliche Vorschriften
9 weitere Fassungen
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wird in 38 Vorschriften zitiert
Teil 2 Adressrisiken
Kapitel 4 Auf internen Ratings basierender Ansatz (IRBA)
Abschnitt 1 Grundlagen des IRBA
Abschnitt 2 Nutzung des IRBA
Unterabschnitt 1 Nutzungsvoraussetzungen
Unterabschnitt 2 Zulassung zum IRBA
Titel 1 Definition und Eignung von Ratingsystemen und Beteiligungsrisikomodellen
Titel 2 Anwendbarkeit des IRBA
Abschnitt 3 Risikogewichtete IRBA-Positionswerte
Unterabschnitt 1 IRBA-Forderungsklassen
Unterabschnitt 2 Ermittlung der risikogewichteten IRBA-Positionswerte
Unterabschnitt 3 Ermittlung des IRBA-Risikogewichts
Titel 1 Ermittlung des ausfallwahrscheinlichkeitsbasierten IRBA-Risikogewichts
Titel 2 Ermittlung der bedingten Ausfallwahrscheinlichkeit
Titel 3 Ermittlung der prognostizierten Verlustquote bei Ausfall
Titel 4 Ermittlung des IRBA-Restlaufzeitkorrekturfaktors
Titel 5 Einfaches IRBA-Risikogewicht für Spezialfinanzierungen
Titel 6 Einfaches IRBA-Risikogewicht für Beteiligungen
Unterabschnitt 4 Bestimmung des IRBA-Positionswertes
Abschnitt 4 Wertberichtigungsvergleich und erwarteter Verlustbetrag
Abschnitt 5 Mindestanforderungen an die Nutzung des IRBA
Unterabschnitt 1 Ratingsysteme
Titel 1 Aufbau von Ratingsystemen
Titel 2 Zuordnung zu Ratingstufen oder Risikopools
Titel 3 Zuordnung von IRBA-Positionen
Titel 4 Integrität des Zuordnungsprozesses
Titel 5 Verwendung von mathematisch-statistischen Verfahren in Ratingsystemen
Titel 6 Dokumentation von Ratingsystemen
Titel 7 Erhebung und Verwendung von Daten
Titel 8 Verwendung von Stresstests bei der Einschätzung der Angemessenheit der Kapitalausstattung
Unterabschnitt 2 Risikoquantifizierung
Titel 1 Begriffsbestimmungen
Titel 2 Übergreifende Anforderungen für Schätzungen
Titel 3 Spezifische Anforderungen für die Schätzung der Ausfallwahrscheinlichkeit
Titel 4 Spezifische Anforderungen für eigene Schätzungen der Verlustquote bei Ausfall
Titel 5 Spezielle Anforderungen für eigene Schätzungen des IRBA-Konversionsfaktors
Titel 6 Mindestanforderungen für die Einschätzung der Auswirkungen von Garantien und Kreditderivaten
Titel 7 Mindestanforderungen für angekaufte Forderungen
Unterabschnitt 3 Validierung eigener Schätzungen
Unterabschnitt 4 Berechnung der risikogewichteten IRBA-Positionswerte für modellgesteuerte IRBA-Beteiligungsportfolien
Unterabschnitt 5 Unternehmensführung und -aufsicht
Link zu dieser Seite: https://www.buzer.de/gesetz/7511/b25295.htm   
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